Если c курсорами в комплекте прилагается файл *.inf, то установка происходит таким образом:
кликаем ПКМ по этому файлу и выбираем строчку "Установить".



Курсоры установлены.

Если такого файла нет, то устанавливать придется вручную.

ПКМ на рабочем столе -> "Персонализация" -> Изменение указателей мыши



Кликаем на название курсора который надо заменить, потом "Обзор", указываете нужный курсор и потом "Сохранить" и так со всеми курсорами которые хотите поменять.
Затем "Сохранить как..." вписываем название и "О.К.".

Учтите, что после смены темы курсоры сбрасываются на те, которые прописаны в файле .theme данной темы чтобы их восстановить каждый раз придется выбирать сохраненную Вами схему. Как вариант можно открывать поочередно блокнотом файлы всех тем которые у Вас есть и отредактировать там пути к курсорам или снять галочку "Разрешить темам изменять указатели мыши".